...prevent Alt+F4?

public
  procedure AppMessage(var Msg: TMSG; var HAndled: Boolean);
end;

{...}

implementation

{...}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  // set your applications message handler to your new one
  Application.OnMessage := AppMessage;
end;

procedure TForm1.AppMessage(var Msg: TMSG; var Handled: Boolean);
begin
  // let your application handle all messages initially
  Handled := False;
  case Msg.Message of
    WM_SYSKEYDOWN:
      if Msg.wParam = VK_F4 then
        Handled := True; // don't allow ALT-F4
  end;
end;

//Or Write in the OnCloseQuery handler CanClose :=  False
//Oder schreibe im OnCloseQuery Ereignis CanClose := False